proCiudades

En primera instancia tendremos que crear dos comboBox una vez hecho esto colocaremos este condigo en unit component

 public JCiudades() {
        initComponents();
        jcbxCiudades.removeAllItems();
          jcbxCiudades.addItem("Armero Guayabal"); //agrega items nuevos al combo
            jcbxCiudades.addItem("Honda");
            jcbxCiudades.addItem("Ibague");
            jcbxCiudades.addItem("Mariquita");
    }



Y en el comboBox de los departamentos introducimos los siguiente


 private void jcbxDepartamentosActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                                  

        
        jcbxCiudades.removeAllItems();
        
        
        if(jcbxDepartamentos.getSelectedItem().equals("Tolima"))
        {
            jcbxCiudades.addItem("Armero Guayabal"); //agrega items nuevos al combo
            jcbxCiudades.addItem("Honda");
            jcbxCiudades.addItem("Ibague");
            jcbxCiudades.addItem("Mariquita");
        }   
        
        if(jcbxDepartamentos.getSelectedItem().equals("Cundinamarca"))
        {
          
            jcbxCiudades.addItem("Bogotá");
            jcbxCiudades.addItem("Faca"); //agrega items nuevos al combo
            jcbxCiudades.addItem("Guaduas");
            jcbxCiudades.addItem("Villeta");
        }  

          if(jcbxDepartamentos.getSelectedItem().equals("Antioquia"))
        {
            jcbxCiudades.addItem("Bello"); //agrega items nuevos al combo
            jcbxCiudades.addItem("Itagui");
            jcbxCiudades.addItem("Medellin");
            jcbxCiudades.addItem("Puerto Berrio");
        }   
          
          if(jcbxDepartamentos.getSelectedItem().equals("Caldas"))
        {
            jcbxCiudades.addItem("Chinchiná"); //agrega items nuevos al combo
            jcbxCiudades.addItem("Dorada");
            jcbxCiudades.addItem("Manizales");
            jcbxCiudades.addItem("RioSucio");
        }  
        
        
        
// TODO add your handling code here:
    }                            


de esta manera el programa cumpliría las funciones de la imagen :